Ekonometryczna analiza niepewności i ryzyka w empirycznej makroekonomii i finansach: metody predykcji probabilisycznej z dynamicznym łączeniem prognoz

Projekt skupia się na problemie opracowania optymalnej metodologii (udostępnionej praktykom) która może być stosowana w prognozowaniu makroekonomicznym (skupiającym się na opisie niepewności predykcji) oraz w analizach ryzyka prowadzonych zarówno w makroekonomii jak i finansach. Lepszy opis niepewności prognoz makroekonomicznych jest ważny z punktu widzenia osób prowadzących politykę ekonomiczną a także może przyczynić się do lepszego rozumienia roli niepewności w analizach gospodarczych. Może to także przyczynić się do powstania lepszych metod prognozowania zmian koniunktury gospodarczej. Ponadto ulepszone metody oceny ryzyka są ważne w analizach stabilności finansowej–mogą przyczynić się także do wypracowania procedur i regulacji prawnych przyczyniających się do stabilności systemu bankowego i całości systemu finansowego. Waga tego typu zagadnień wzrasta wraz z zacieśnianiem się międzynarodowych powiązań o charakterze gospodarczym. Praktyczne znaczenie tych zagadnień jest bardzo znaczne (szczególnie mając na uwadze ostatni kryzys finansowy).

Kierownik projektu:
dr Błażej Mazur

Wartość projektu:
214 480,00 zł

Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Data realizacji:
 18.06.2019 – 17.06.2022